CTA策略私募大回血!鸣石、深圳凯丰、因诺领衔百亿私募!



8月份,在一系列经济复苏政策的陆续加码之下,市场悲观情绪逐步修复,叠加美国加息预期减弱,商品期货市场大幅反弹,月内南华商品指数累计上涨4.27%。

在私募市场,CTA策略私募业绩也大幅回血。根据私募排排网组合大师数据显示,8月份期货及衍生品策略指数反弹明显,胜过备受市场关注的股票策略指数。那么,哪些CTA策略私募领跑市场?

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图片来源:私募排排网组合大师

超七成获正收益,小规模完胜大规模!

根据私募排排网统计,截至2023年8月末,旗下有期货及衍生品策略产品展示业绩的590家私募,今年以来期货及衍生品策略平均收益为6.56%,其中,取得正收益的有421家,占比为71.36%。也就是说,今年以来有超七成的期货及衍生品策略私募都是赚钱的

在获得正收益的私募中,有12家今年以来期货及衍生品策略收益超过***%,有32家期货及衍生品策略收益介于20%~50%,有79家期货及衍生品策略收益介于10%~20%,有298家期货及衍生品策略收益介于0~10%。

[应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及收益数据用***替代,合格投资者可查看收益数据。]

分规模来看,小规模私募整体表现好于大规模私募,其中,规模10亿以下的私募今年以来期货及衍生品策略平均收益最高,达6.9%。

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为了提供具有价值的参考信息,私募排排网按大(50亿以上)、中(10-50亿)、小(0-10亿)三个规模组分别筛选出了今年以来期货及衍生品策略收益前十的私募。

50亿以上:新晋百亿私募上榜!

在50亿以上的大规模私募中,上榜的百亿私募共有7家,分别是鸣石基金、深圳凯丰投资、因诺资产、明汯投资、黑翼资产、信弘天禾、思勰投资,而获得第一名的是来自北京的准百亿私募铸锋资产,今年以来期货及衍生品策略收益为***%

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紧随其后的是鸣石基金、深圳凯丰投资,分别排二、三名,今年以来期货及衍生品策略收益分别为***%***%

私募排排网资料显示,鸣石基金定位于量化投资,公司底层策略基于其深厚的资产定价理论和行为金融学实证研究,并针对中国市场进行本土化研发而形成。当前主要策略有Alpha策略和日内高频策略,主要产品为量化对冲、指数增强系列。

凯丰投资成立于2012年,专注于股票、债券、商品期货及衍生品投资,通过基于产业链的细节研究和基于安全边际的比较研究,构建较为稳定的投资组合。秉持着“极精微,致广大”的投资理念,凯丰投资形成了以宏观策略为主,包括股票多头策略、债券增强策略及量化CTA策略在内的一体三翼产品谱系。

因诺资产排名第四,今年以来期货及衍生品策略收益为***%。因诺资产也专注于数量化投资领域,其相信金融市场(包括股票、期货、期权、债券、外汇等)受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响,金融产品的量价特点可通过统计方法分析求得,并在未来重现。因诺致力于找出该特点,并以此指导交易。

在8月份新晋百亿的北京量化私募信弘天禾也进入CTA榜单前十,排名第七,今年以来期货及衍生品策略收益为***%

信弘天禾成立于2012年,由华尔街资深人士归国创立,是中国市场量化交易实践的先驱者之一。公司核心团队毕业于国内外知名院校,汇集华尔街和A股市场科技和互联网公司精英。在投资中公司以数理统计、机器学习为理论基石,融合华尔街和中国资本市场投研经验,策略持续智能化研究、快速迭代。

10-50亿北京私募领跑

在10-50亿的中规模私募中,来自上海的私募共占据了4个席位,北京占据2个席位,徐州、厦门、杭州和深圳各占据1个席位。

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获得第一名的是来自北京的数字矩阵,今年以来期货及衍生品策略收益为***%黑玺资产、艾礼象私募紧随其后,今年以来期货及衍生品策略收益分别为***%、***%

其中,黑玺资产成立于2016年9月,公司以科学的投资流程为指导,按照PE的运作模式,通过强劲的项目流、预接触、预选、初选、评级等程序寻找合适的标的,以扎实的基本面研究和调查为根基。前瞻性地研究经济发展和产业演变的客观规律,紧密跟踪国家产业政策。以严格的项目评审为核心。

来自深圳的均成资产也以***%的收益进入前十。均成资产成立于2016年,是一家以量化投资为核心的专业资产管理公司。目前公司投资领域覆盖股票,股指期货以及商品期货,通过单边趋势,配对交易,宏观对冲,股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合,以适应不同的市场环境并具有较大的资金容量。

0-10亿:上榜“门槛”整体较高!

在0-10亿的小规模私募中,上榜的均为5亿以下的私募,今年上半年期货及衍生品策略收益均超过了***%,上榜“门槛”整体高于中大规模私募。排名前三的私募,今年以来期货及衍生品策略收益均实现***

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文章来源:格隆汇

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