量化交易员:喺过去嘅一年里面,BTC波动性具有显著嘅周末效益
未向财经获悉,据LedgerPrime量化交易员Samneet Chepal研究,喺过去嘅一年里面,BTC波动性具有显著嘅周末效益,喺80%嘅时间里面,喺每个五8 AM UTC周期权到期后嘅24个钟内,BTC隐含波动率(IV)都会经历下降。交易员倾向于喺临近周末较其对于BTC波动性嘅判断,本周亦唔例外,DVOL下降左5-7 vols。
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