ETF小王子-ETF交易之網格交易2.0

2024年1月1日 am9:27 • 财经与经济

這篇文章，是接著之前的幾篇文章寫的。

ETF小王子-ETF交易之網格交易

關於網格交易策略的補充

網格交易需要多大的耐心？

之前的內容，算是網格1.0吧。

網格1.0的擇時比例比較大。第一步建倉會啟動更多的倉位。這樣的好處是網格可以運行更久。但是另一個問題是下跌的時候每一份的資金也會減少。且因為底倉比較多，遇到下跌要把底倉的虧損網回來需要的時間比較長一些。

在網格1.0的時候，對於網格大小對收益的影響也沒有過多的深究。這些問題，在2.0會有所改善。

做網格交易要考慮以下幾個大的部分。 選ETF，極端下限的估計，格子大小，格子數，總金額，每個格子的金額，初始投入金額，總金額，極端風險評估。這些概念，在網格交易那篇文章裡面都說了。不再重複解釋。

選ETF

網格1.0強調活躍性。

活躍性是很重要的。但是還要考慮安全性。

網格2.0要求兼具活躍和安全。鑑於ETF跌幅大部分在70%以內，少數會到70~80%之間。所以網格2.0要求買入的品種，跌幅要超過35%。在這些品種中，優選波動大的品種來進行交易。

ETF小王子-ETF交易之網格交易2.0插图1

極端下限

網格1.0的下限按跌50%估計。

網格2.0和網格1.0差不多。按跌35%後再跌30%估計。大概跌55%。

格子大小

網格1.0建議3%。

網格2.0建議至少4%。

這期間我發現網格變大後，收益也不會減少。大網格可以減少交易。給操作者更多的考慮時間。萬一遇到極端情況，可以有更多的時間調整策略。

格子數金額和每個格子的金額

用來做網格的資金分為30份。每次使用1份。

初始投入金額

選擇3~4個品種，每個品種初始投入金額為1份。

預期收益

以晶片為例，一年觸發次數為：

ETF小王子-ETF交易之網格交易2.0插图3

按每份1/30倉位計算。假設本金30w，每份1w。

收益=格子大小*格子金額*觸發次數/2 =4%*10000*71/2=14200，按30w本金計算，單一品種每年收益是5%左右。

實際上其他品種沒有晶片這麼給力。所以最終收益要打折扣。

假設買入3個品種，則預期收益在10~15%之間。增加品種的數量或者每份的金額（份數減少），可以提高收益。但是同時也放大了風險。

風險

如果標的最高價是1，在跌35%的時候買入，買入的標的真的下跌到了55%的位置，大約虧損16%。相對買入的品種跌掉了55%來說，這個虧損額是非常小的。

ETF小王子-ETF交易之網格交易2.0插图5

但是，如果繼續下跌，看上面這個表，下跌到60%，甚至更大到80%的時候。虧損比例會出現恐怖的上漲。這是不得不面對的。也是這個2.0版本很大的不足。每個人在啟動網格之前，先要做好這個測試。

（很遺憾的是，只考慮跌55%這麼冒險的事情，很多人都覺得跌不到，直到跌到75%了，才後悔莫及）

如何增加收益

增加品種。提高資金利用率。
在出現底背離的時候額外加倉一份。

如何降低風險

增加品種。
增加份數降低每一份的金額。
放大網格。
啟動網格的位置繼續降低。比如跌50%再啟動。

做一個網格計劃書

計劃書和之前一樣。

ETF小王子-ETF交易之網格交易2.0插图7

如果你要開始一個網格交易，是有必要把上面的表格填寫完整的。這樣你才能知道自己第一筆需要買入多少錢。並可以估算出自己可能會虧損的金額。

網格的年化收益很難超過15%，低風險的策略不會有很高的收益。這個大家要明白並且接納。

有疑問需要確認的，可以私聊我。在後臺回復“微信”即可。

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ETF小王子-ETF交易之網格交易2.0插图9

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